Desarrollo de un modelo CAPM bajo el concepto del operador generalizado de la incertidumbre

Se desarrolla un modelo CAPM y se deduce un coeficiente beta (β_R), basado en la caracterización de la actitud ante el riesgo de los agentes según el operador generalizado de la incertidumbre (GUO). Se comprueba que el coeficiente β_R implica una corrección al β_M del modelo CAPM tradicional. El modelo se verifica en condiciones del mercado colombiano de activos financieros.